PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с SAMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

RSSY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и SAMT

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		2.57%33.10%16.48%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 2.57%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий RSSY и SAMT

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

RSSY vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.02

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.65

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.14

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

11.64

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.77

-0.40

Корреляция

Корреляция между RSSY и SAMT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и SAMT

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SAMT в 0.68%

TTM2025202420232022
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и SAMT

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-20.57%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-8.76%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.23%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.11%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и SAMT

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.89%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.92%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

17.68%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.77%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

16.77%

+2.14%