PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSY с RAFE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSSY is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past year, RSSY returned 39.57% vs 29.87% for RAFE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности RSSY и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью 13.45%.

RSSY

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.68%
С начала года
29.90%
6 месяцев
28.17%
1 год
39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAFE

1 день
-0.39%
1 месяц
2.23%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.91%
1 год
29.87%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSY и RAFE

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		29.90%-3.52%1.40%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.45%17.60%7.30%

Correlation

The correlation between RSSY and RAFE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.51

The correlation between RSSY and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с VOORSSY с NTSXRSSY с VGLTRSSY с QQQ
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

RSSY vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSYRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.61

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.63

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

4.02

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

15.57

+2.59

RSSY vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSSY и RAFE

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSYRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-35.74%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.46%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.25%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.17%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.92%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и RAFE

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 3.48%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSYRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.88%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.71%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

11.54%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

15.10%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

19.40%

-1.16%

Сравнение комиссий RSSY и RAFE

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и RAFE

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.57%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSY and RAFE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (3.88%) compared to RSSY (3.48%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs RAFE's -35.74%.

On 1-year performance, RSSY leads with 39.57% vs 29.87% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RSSY has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.57% return vs 29.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

RSSY has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.50% for RAFE.

They also come from different issuers: Return Stacked and PIMCO. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.30% for RAFE.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSY и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор