PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

RSSY и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и FTAG

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с PSMDFTAG с CHAT

Сравнение комиссий RSSY и FTAG

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

RSSY vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.98

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.17

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.62

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.33

+0.70

Корреляция

Корреляция между RSSY и FTAG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и FTAG

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и FTAG

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-90.89%

+61.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-11.00%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-78.19%

+75.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-71.17%

+63.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.68%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и FTAG

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.93%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.75%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

17.49%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.38%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

19.92%

-1.01%