PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSY с FDVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RSSY is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, RSSY returned 39.57% vs 22.16% for FDVV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности RSSY и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 29.90%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

RSSY

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.68%
С начала года
29.90%
6 месяцев
28.17%
1 год
39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.08%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.10%
1 год
22.16%
3 года*
19.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSY и FDVV

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		29.90%-3.52%1.40%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%9.50%

Correlation

The correlation between RSSY and FDVV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

0.51

The correlation between RSSY and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с VOORSSY с NTSXRSSY с VGLTRSSY с QQQ
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

RSSY vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSYFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.19

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.06

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

2.39

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.16

9.89

+8.27

RSSY vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSSY и FDVV

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSYFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-40.25%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-9.30%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-1.31%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.79%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и FDVV

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSYFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.26%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.15%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.73%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.97%

+1.27%

Сравнение комиссий RSSY и FDVV

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и FDVV

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FDVV в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.86%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.57%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSY and FDVV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSY has higher volatility (3.48%) compared to FDVV (3.09%). In terms of maximum drawdown, RSSY dropped -29.57% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, RSSY leads with 39.57% vs 22.16% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.57% return vs 22.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.

FDVV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.57% for RSSY.

They also come from different issuers: Return Stacked and Fidelity. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.29% for FDVV.

RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSY и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор