PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с DMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).

RSSY и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и DMAY

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%11.05%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью -0.20%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIFDMAY с IGLD

Сравнение комиссий RSSY и DMAY

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

RSSY vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYDMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.89

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.54

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.38

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Корреляция

Корреляция между RSSY и DMAY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и DMAY

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и DMAY

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и DMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-13.90%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-8.16%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.21%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.30%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.50%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и DMAY

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.93%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

3.93%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

10.87%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

9.00%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

8.52%

+10.39%