Сравнение RSSX с SPMO
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. RSSX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, RSSX returned 28.58% vs 46.00% for SPMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам RSSX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 30.35% | 13.94% |
Correlation
The correlation between RSSX and SPMO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between RSSX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RSSX
SPMO
Сравнение RSSX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.64 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 14.17 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.62 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.01 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и SPMO
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -30.95% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -12.70% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | 0.00% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.60% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 3.26% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и SPMO
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.35% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 14.39% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 17.64% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 19.30% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 20.31% | +11.49% |
Сравнение комиссий RSSX и SPMO
RSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и SPMO
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPMO в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.65% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and SPMO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.93%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 46.00% vs 28.58% for RSSX. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.00% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.
RSSX has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.65% for SPMO.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Return Stacked and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор