PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSX с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSX с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. RSSX is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, RSSX returned 27.93% vs 46.86% for IYE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности RSSX и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%.

RSSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.61%
1 год
27.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSX и IYE

2026 (YTD)2025
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.14%29.82%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%11.97%

Correlation

The correlation between RSSX and IYE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с RSSX:
RSSX с GDERSSX с BTGDRSSX с RSSBRSSX с SPYRSSX с RSSTRSSX с NVDARSSX с VOO
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

RSSX vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSX
Ранг доходности на риск RSSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSX c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSXIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.37

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
3.03

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.95

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

11.64

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSX vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSX и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSXIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.37

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.26

+0.72

Просадки

Сравнение просадок RSSX и IYE

Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSXIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-73.74%

+46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.37%

-11.92%

-15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.52%

-5.74%

-9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-19.36%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

4.04%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSX и IYE

Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 7.61% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSXIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

7.92%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.78%

16.06%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

19.96%

+11.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

25.71%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.74%

29.51%

+2.23%

Сравнение комиссий RSSX и IYE

RSSX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSX и IYE

Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
RSSX
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF		1.53%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSX and IYE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to RSSX (7.61%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs IYE's -73.74%.

On 1-year performance, IYE leads with 46.86% vs 27.93% for RSSX. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, RSSX has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYE has performed better with a 46.86% return vs 27.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.53% for RSSX.

RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSX и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор