Сравнение RSSX с CLSM
RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. RSSX is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, RSSX returned 28.58% vs 34.21% for CLSM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSX charges 0.68%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности RSSX и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
RSSX
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSX и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.26% | 29.82% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 12.60% |
Correlation
The correlation between RSSX and CLSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between RSSX and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSX vs. CLSM — Ранг доходности на риск
RSSX
CLSM
Сравнение RSSX c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSX | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.50 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.04 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 16.72 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.71 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.35 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок RSSX и CLSM
Максимальная просадка RSSX за все время составила -27.37%, примерно равная максимальной просадке CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSX и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -27.77% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -8.50% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -0.38% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -16.49% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 2.05% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSX и CLSM
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSX | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 3.58% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 10.54% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 12.70% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 12.47% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 12.47% | +19.33% |
Сравнение комиссий RSSX и CLSM
RSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSX и CLSM
Дивидендная доходность RSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.52% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSX and CLSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (7.93%) compared to CLSM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RSSX dropped -27.37% vs CLSM's -27.77%.
On 1-year performance, CLSM leads with 34.21% vs 28.58% for RSSX. On fees, RSSX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 34.21% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
RSSX has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.75% for CLSM.
RSSX is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Return Stacked and Cabana. Their fees differ too: 0.68% for RSSX and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSX и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор