PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 31.68% for VIOO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 15.34%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и VIOO

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%7.70%

Correlation

The correlation between RSSL and VIOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between RSSL and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и VIOO

Секторы
RSSL
VIOO

Промышленность

17.6%
15.5%

Технологии

17.0%
15.5%

Здравоохранение

16.5%
11.0%

Финансовые услуги

15.8%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.4%

Недвижимость

6.1%
7.7%

Энергетика

6.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Промышленность

RSSL
17.6%
VIOO
15.5%

Технологии

RSSL
17.0%
VIOO
15.5%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
VIOO
11.0%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
VIOO
16.9%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
VIOO
13.4%

Недвижимость

RSSL
6.1%
VIOO
7.7%

Энергетика

RSSL
6.1%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
VIOO
5.1%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
VIOO
2.0%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
VIOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
VIOO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

RSSL vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.82

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.64

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.63

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

12.14

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.32

Просадки

Сравнение просадок RSSL и VIOO

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-44.15%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.77%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.89%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-7.33%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.62%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и VIOO

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.40%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.71%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

17.59%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.40%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

22.99%

-0.53%

Сравнение комиссий RSSL и VIOO

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и VIOO

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RSSL and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs VIOO's -44.15%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 31.68% for VIOO. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 31.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.18% for VIOO.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.10% for VIOO.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор