PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с BOTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - RSSL is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 RIC Capped Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 29.53% for BOTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 11.15%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.91%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.89%
1 год
29.53%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и BOTZ

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		11.15%14.17%1.12%

Correlation

The correlation between RSSL and BOTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.73

The correlation between RSSL and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и BOTZ

Секторы
RSSL
BOTZ

Промышленность

17.6%
48.6%

Технологии

17.0%
31.8%

Здравоохранение

16.5%
9.0%

Финансовые услуги

15.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.1%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
0.5%

Сырьевые материалы

4.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.0%

Промышленность

RSSL
17.6%
BOTZ
48.6%

Технологии

RSSL
17.0%
BOTZ
31.8%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
BOTZ
9.0%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
BOTZ
0.9%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
BOTZ
6.1%

Недвижимость

RSSL
6.1%
BOTZ

-

Энергетика

RSSL
6.1%
BOTZ
0.5%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
BOTZ
0.0%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
BOTZ
4.5%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с OUSMRSSL с XYLDRSSL с BNO
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

RSSL vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.24

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.87

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.53

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

5.26

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.24

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.44

+0.45

Просадки

Сравнение просадок RSSL и BOTZ

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-55.54%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-19.34%

+8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.27%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-18.32%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.63%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) составляет 5.77%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что RSSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.77%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

18.40%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

23.98%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

26.73%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

25.73%

-3.27%

Сравнение комиссий RSSL и BOTZ

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и BOTZ

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.77%) compared to RSSL (5.77%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 29.53% for BOTZ. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSSL has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 29.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.59% for BOTZ.

RSSL is categorized as Small Cap Blend Equities, while BOTZ is Robotics. RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.68% for BOTZ.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор