PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 41.18% vs 41.81% for SCHA. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%.

RSSL

1 день
-0.99%
1 месяц
3.83%
С начала года
20.32%
6 месяцев
17.70%
1 год
41.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и SCHA

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		20.32%12.87%10.21%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%10.77%

Correlation

The correlation between RSSL and SCHA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between RSSL and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и SCHA

Секторы
RSSL
SCHA

Технологии

19.1%
24.3%

Промышленность

17.8%
15.4%

Здравоохранение

16.3%
13.8%

Финансовые услуги

15.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.2%

Недвижимость

5.9%
5.8%

Энергетика

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.5%

Технологии

RSSL
19.1%
SCHA
24.3%

Промышленность

RSSL
17.8%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

RSSL
16.3%
SCHA
13.8%

Финансовые услуги

RSSL
15.5%
SCHA
15.4%

Потребительский циклический сектор

RSSL
7.9%
SCHA
9.2%

Недвижимость

RSSL
5.9%
SCHA
5.8%

Энергетика

RSSL
5.4%
SCHA
4.8%

Сырьевые материалы

RSSL
4.7%
SCHA
4.1%

Коммунальные услуги

RSSL
2.7%
SCHA
2.1%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.5%
SCHA
2.3%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.2%
SCHA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с SPSMRSSL с ASCERSSL с IBICRSSL с OUSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с SCDS
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

RSSL vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSLSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.24

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.11

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.42

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

16.18

-2.89

RSSL vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSSL и SCHA

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-42.41%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.50%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.72%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-7.56%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.59%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и SCHA

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.41% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.71%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.92%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

18.77%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.05%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

22.75%

-0.24%

Сравнение комиссий RSSL и SCHA

RSSL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и SCHA

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.25%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSSL and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to RSSL (6.41%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs SCHA's -42.41%.

On 1-year performance, SCHA leads with 41.81% vs 41.18% for RSSL. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RSSL has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 41.81% return vs 41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for RSSL.

RSSL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.98% for SCHA.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор