PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 55.24% for IWC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и IWC

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%12.51%

Correlation

The correlation between RSSL and IWC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between RSSL and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и IWC

Секторы
RSSL
IWC

Промышленность

17.6%
13.3%

Технологии

17.0%
18.4%

Здравоохранение

16.5%
28.1%

Финансовые услуги

15.8%
18.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.3%

Недвижимость

6.1%
3.5%

Энергетика

6.1%
4.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.9%

Промышленность

RSSL
17.6%
IWC
13.3%

Технологии

RSSL
17.0%
IWC
18.4%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
IWC
28.1%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
IWC
18.1%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
IWC
5.3%

Недвижимость

RSSL
6.1%
IWC
3.5%

Энергетика

RSSL
6.1%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
IWC
4.4%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
IWC
0.6%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
IWC
1.8%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
IWC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

RSSL vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.36

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.10

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.47

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

14.76

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.31

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RSSL и IWC

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-64.61%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.43%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.90%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-15.28%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.75%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и IWC

Текущая волатильность для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) составляет 5.77%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что RSSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.29%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

17.26%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

23.63%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

24.42%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

24.42%

-1.96%

Сравнение комиссий RSSL и IWC

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и IWC

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RSSL and IWC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to RSSL (5.77%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs IWC's -64.61%.

On 1-year performance, IWC leads with 55.24% vs 39.24% for RSSL. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSSL has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWC has performed better with a 55.24% return vs 39.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.91% for IWC.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор