PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с ISMD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RSSL tracks the Russell 2000 RIC Capped Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, RSSL returned 41.18% vs 38.78% for ISMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 25.15%.

RSSL

1 день
-0.99%
1 месяц
3.83%
С начала года
20.32%
6 месяцев
17.70%
1 год
41.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
-0.48%
1 месяц
4.38%
С начала года
25.15%
6 месяцев
22.92%
1 год
38.78%
3 года*
17.34%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и ISMD

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		20.32%12.87%10.21%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		25.15%4.14%8.79%

Correlation

The correlation between RSSL and ISMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between RSSL and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и ISMD

Секторы
RSSL
ISMD

Технологии

19.1%
17.6%

Промышленность

17.8%
16.7%

Здравоохранение

16.3%
10.4%

Финансовые услуги

15.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.0%

Недвижимость

5.9%
8.1%

Энергетика

5.4%
3.7%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.3%

Технологии

RSSL
19.1%
ISMD
17.6%

Промышленность

RSSL
17.8%
ISMD
16.7%

Здравоохранение

RSSL
16.3%
ISMD
10.4%

Финансовые услуги

RSSL
15.5%
ISMD
15.0%

Потребительский циклический сектор

RSSL
7.9%
ISMD
11.0%

Недвижимость

RSSL
5.9%
ISMD
8.1%

Энергетика

RSSL
5.4%
ISMD
3.7%

Сырьевые материалы

RSSL
4.7%
ISMD
4.8%

Коммунальные услуги

RSSL
2.7%
ISMD
3.1%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.5%
ISMD
2.8%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.2%
ISMD
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с SPSMRSSL с ASCERSSL с IBICRSSL с OUSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с SCDS
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

RSSL vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSLISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.08

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.92

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.04

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

12.71

+0.58

RSSL vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSSL и ISMD

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-44.60%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.64%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.64%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-8.13%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и ISMD

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.66%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.05%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

18.76%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.88%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

23.72%

-1.21%

Сравнение комиссий RSSL и ISMD

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и ISMD

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ISMD в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.92%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.25%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and ISMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (6.41%) compared to ISMD (5.66%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, RSSL leads with 41.18% vs 38.78% for ISMD. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 41.18% return vs 38.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

RSSL has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.92% for ISMD.

RSSL tracks Russell 2000 RIC Capped Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Global X and Inspire. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.57% for ISMD.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор