PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RSSL is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 RIC Capped Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. RSSL is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и CAOS

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%3.59%

Correlation

The correlation between RSSL and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов RSSL и CAOS

Секторы
RSSL
CAOS

Промышленность

17.6%
8.5%

Технологии

17.0%
33.1%

Здравоохранение

16.5%
9.6%

Финансовые услуги

15.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.0%

Недвижимость

6.1%
2.0%

Энергетика

6.1%
4.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.4%

Промышленность

RSSL
17.6%
CAOS
8.5%

Технологии

RSSL
17.0%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
CAOS
10.0%

Недвижимость

RSSL
6.1%
CAOS
2.0%

Энергетика

RSSL
6.1%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
CAOS
2.6%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
CAOS
10.4%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

RSSL vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.24

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.98

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.49

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

6.22

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.24

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.21

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RSSL и CAOS

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-3.60%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-0.76%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.07%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-0.90%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.30%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и CAOS

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

0.26%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

1.03%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

1.52%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

4.26%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

4.26%

+18.20%

Сравнение комиссий RSSL и CAOS

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и CAOS

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 1.88% for CAOS. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for CAOS.

RSSL is categorized as Small Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.63% for CAOS.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор