PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSSE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSE с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSSE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RSSE is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. RSSE is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, RSSE returned 13.46% vs 25.62% for FDL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSE charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RSSE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September (RSSE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSE показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

RSSE

1 день
0.43%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
6.58%
С начала года
9.04%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSE и FDL

2026 (YTD)20252024
RSSE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September		9.04%7.83%-0.35%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%-1.03%

Correlation

The correlation between RSSE and FDL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between RSSE and FDL shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

RSSE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSE
Ранг доходности на риск RSSE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September (RSSE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSEFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.18

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.33

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

6.02

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

13.73

-2.74

RSSE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSSE и FDL

Максимальная просадка RSSE за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSE и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.37%

-65.93%

+54.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-4.27%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-9.61%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.87%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSE и FDL

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September (RSSE) составляет 1.47%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что RSSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.91%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.74%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

11.79%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

14.41%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.03%

17.13%

-7.10%

Сравнение комиссий RSSE и FDL

RSSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSE и FDL

RSSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RSSE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSE and FDL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to RSSE (1.47%). In terms of maximum drawdown, RSSE dropped -11.37% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 25.62% vs 13.46% for RSSE. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RSSE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 25.62% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.85% for RSSE.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for RSSE.

RSSE is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for RSSE and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSE и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор