- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 20 сент. 2024 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $36M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $86.59K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSSE
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September (RSSE) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции RSSE — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September (RSSE) показал доход в 10.33% с начала года и 14.80% за последние 12 месяцев.
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RSSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RSSE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 1.89% | -3.14% | 3.88% | 1.85% | 1.67% | 1.18% | 0.81% | 10.33% | ||||
| 2025 | 2.26% | -0.36% | -1.95% | -1.51% | 2.60% | 2.23% | 0.50% | 2.08% | 0.64% | -0.59% | 1.31% | 0.49% | 7.83% |
| 2024 | 0.64% | -0.95% | 3.69% | -3.59% | -0.35% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.51, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.33%) than losses (36.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 42.33%
- Участие в снижении
- 36.54%
Комиссия
Комиссия RSSE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSSE имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September (RSSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.50 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 10.58 | +2.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 11.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.37%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 24d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.38%март 2026 г. | 27d | 18d | 1mo 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.49%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.64%авг. 2025 г. | 4d | 21d | 25dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-1.98%окт. 2025 г. | 4d | 11d | 15dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| RSSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.37% | -56.78% | +45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -9.10% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -10.69% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.14% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSSE
Добавьте FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSSE