Сравнение RSSB с RSSX
RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and RSSX (Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while RSSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSSB returned 22.07% vs 18.36% for RSSX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSSB charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for RSSX.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и RSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у RSSX с доходностью -0.31%.
RSSB
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.28%
RSSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -4.51%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $1.95M | $1.96M | |
| $317.20K | $309.12K | $430.27K |
Сравнение доходности по годам RSSB и RSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 10.92% | 17.62% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | -0.31% | 30.55% |
Correlation
The correlation between RSSB and RSSX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.67 |
The correlation between RSSB and RSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSB vs. RSSX — Ранг доходности на риск
RSSB
RSSX
Сравнение RSSB c RSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSSB | RSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.67 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 1.41 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSSB и RSSX
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки RSSX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -27.37% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -27.37% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -16.74% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -8.85% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 13.04% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и RSSX
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 4.80%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF (RSSX) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSB | RSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 9.35% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 27.99% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 34.95% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 32.84% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 32.84% | -16.07% |
Сравнение комиссий RSSB и RSSX
RSSB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и RSSX
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности RSSX в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.14% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 1.55% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSSB and RSSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSX has higher volatility (9.35%) compared to RSSB (4.80%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs RSSX's -27.37%.
On 1-year performance, RSSB leads with 22.07% vs 18.36% for RSSX. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSSB has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 22.07% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for RSSX.
RSSB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.55% for RSSX.
RSSB is categorized as Global Allocation, while RSSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.39% for RSSB and 0.68% for RSSX.
RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSSB и RSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор