Сравнение RSPU с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
RSPU и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPU и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции RSPU уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.01% против 15.86% соответственно.
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPU и VOOG
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
RSPU vs. VOOG — Ранг доходности на риск
RSPU
VOOG
Сравнение RSPU c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.62 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.76 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.81 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между RSPU и VOOG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и VOOG
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и VOOG
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPU | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -32.73% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -13.71% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | -32.73% | +10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -32.73% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -9.07% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -5.01% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.54% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и VOOG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPU | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.28% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.68% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 22.28% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.16% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.65% | -1.61% |