PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPU с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPU с NFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).

RSPU и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPU и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPU и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, RSPU показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции RSPU превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.17% соответственно.

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IGFNFRA с IFRANFRA с PAVENFRA с GIINFRA с ENFRNFRA с ASETNFRA с GRID

Сравнение комиссий RSPU и NFRA

RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Доходность на риск

RSPU vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPU c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPUNFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.94

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.26

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

8.27

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPU vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPU на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPU и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPUNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между RSPU и NFRA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPU и NFRA

Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NFRA в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RSPU и NFRA

Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и NFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPUNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-32.49%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.84%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-22.75%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-32.49%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-4.84%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-4.56%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.14%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPU и NFRA

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RSPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPUNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.41%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

7.57%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

12.55%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.89%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

14.95%

+4.09%