Сравнение RSPU с FCLD
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - RSPU is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPU returned 15.67%/yr vs 28.26%/yr for FCLD. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 41.28%.
RSPU
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 8.89%
FCLD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 49.84%
- С начала года
- 41.28%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $908.46K | $902.46K | |
| $2.18M | $2.50M | $2.89M |
Сравнение доходности по годам RSPU и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 5.10% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 9.10% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 41.28% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between RSPU and FCLD is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between RSPU and FCLD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. FCLD — Ранг доходности на риск
RSPU
FCLD
Сравнение RSPU c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPU | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.01 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 7.25 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPU и FCLD
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -50.85% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -17.48% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -34.80% | +23.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -0.44% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -20.04% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 7.24% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и FCLD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что RSPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 7.34% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 22.24% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 28.69% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 30.42% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 30.42% | -11.28% |
Сравнение комиссий RSPU и FCLD
RSPU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и FCLD
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FCLD в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.61% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and FCLD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (7.34%) compared to RSPU (3.92%). In terms of maximum drawdown, RSPU dropped -48.08% vs FCLD's -50.85%.
On 3-year performance, FCLD leads with 28.26% vs 15.67% for RSPU. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSPU has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.26% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for RSPU.
RSPU has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.01% for FCLD.
RSPU is categorized as Utilities Equities, while FCLD is Technology Equities. RSPU tracks S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.39% for FCLD.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор