Сравнение RSPU с BILT
RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. RSPU is passively managed, while BILT is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPU charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности RSPU и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPU показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.39%.
RSPU
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 9.39%
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPU и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 4.83% | 1.10% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
Correlation
The correlation between RSPU and BILT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPU vs. BILT — Ранг доходности на риск
RSPU
BILT
Сравнение RSPU c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPU | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.00 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок RSPU и BILT
Максимальная просадка RSPU за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPU и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.08% | -5.38% | -42.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -2.36% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -1.44% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPU и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 10.28% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.28% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 10.28% | +8.81% |
Сравнение комиссий RSPU и BILT
RSPU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPU и BILT
Дивидендная доходность RSPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BILT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.54% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
RSPU and BILT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
RSPU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.33% for BILT.
They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPU and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для RSPU и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор