PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

RSPT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.08% против 21.00% соответственно.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий RSPT и XLK

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

RSPT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.71

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.97

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

6.31

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между RSPT и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и XLK

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и XLK

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-82.05%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-15.92%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-33.56%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-33.56%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-11.04%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-35.17%

+26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.98%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и XLK

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.37% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

8.12%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.49%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

27.05%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

24.72%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

24.33%

-0.74%