PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с PPA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPT returned 22.48%/yr vs 17.38%/yr for PPA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 22.48% против 17.38% соответственно.

RSPT

1 день
-0.76%
1 месяц
22.88%
С начала года
47.30%
6 месяцев
46.37%
1 год
75.62%
3 года*
33.71%
5 лет*
19.46%
10 лет*
22.48%

PPA

1 день
-1.74%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.54%
6 месяцев
13.46%
1 год
26.57%
3 года*
28.92%
5 лет*
17.82%
10 лет*
17.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.30%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.54%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between RSPT and PPA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.69

Over the past year, the correlation between RSPT and PPA has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPT и PPA

Секторы
RSPT
PPA

Технологии

97.6%
9.8%

Энергетика

1.4%

-

Промышленность

1.0%
90.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.6%
PPA
9.8%

Энергетика

RSPT
1.4%
PPA

-

Промышленность

RSPT
1.0%
PPA
90.1%

Финансовые услуги

RSPT
0.1%
PPA

-

Сырьевые материалы

RSPT

-

PPA

-

Коммуникационные услуги

RSPT

-

PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

PPA

-

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

PPA

-

Здравоохранение

RSPT

-

PPA

-

Недвижимость

RSPT

-

PPA

-

Коммунальные услуги

RSPT

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

RSPT vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
1.40

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.05

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.12

1.95

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

5.68

+20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа PPA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.40

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RSPT и PPA

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-57.37%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-13.71%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-15.24%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-18.37%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-43.92%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-8.40%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-9.18%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.69%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и PPA

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.02% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.73%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

15.95%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

19.03%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

18.49%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

20.64%

+3.13%

Сравнение комиссий RSPT и PPA

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и PPA

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PPA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.25%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and PPA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (7.02%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, RSPT leads with 22.48% vs 17.38% for PPA. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PPA has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 22.48% return vs 17.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.25% for RSPT.

RSPT is categorized as Technology Equities, while PPA is Aerospace & Defense. RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.58% for PPA.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор