PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RSPT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.08% против 69.75% соответственно.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

RSPT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.14

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.08

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

7.73

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.29

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между RSPT и NVDA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и NVDA

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и NVDA

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-89.72%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-20.21%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-66.34%

+33.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-66.34%

+32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-15.10%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-36.40%

+27.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

8.05%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и NVDA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 8.37%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

10.43%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

25.79%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

41.42%

-14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

51.72%

-27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

49.84%

-26.25%