Сравнение RSPT с GXPT
RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPT returned 57.32% vs 35.00% for GXPT. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности RSPT и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPT показывает доходность 40.65%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 22.64%.
RSPT
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 39.48%
- С начала года
- 40.65%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 21.19%
- Всё время*
- 14.77%
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.93M | $9.06M | $5.80M | |
| $34.09M | $44.90M | $44.73M |
Сравнение доходности по годам RSPT и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 40.65% | 9.96% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 11.47% |
Correlation
The correlation between RSPT and GXPT is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between RSPT and GXPT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPT vs. GXPT — Ранг доходности на риск
RSPT
GXPT
Сравнение RSPT c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPT | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.88 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | 4.92 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPT и GXPT
Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -18.74% | -40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -18.74% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.20% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.45% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 7.14% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPT и GXPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) имеют волатильность 8.24% и 8.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPT | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.44% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 19.54% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 23.74% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 23.52% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 23.52% | +0.54% |
Сравнение комиссий RSPT и GXPT
RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPT и GXPT
Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности GXPT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.26% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
RSPT and GXPT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXPT has higher volatility (8.44%) compared to RSPT (8.24%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs GXPT's -18.74%.
On 1-year performance, RSPT leads with 57.32% vs 35.00% for GXPT. On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSPT has performed better with a 57.32% return vs 35.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.
RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.21% for GXPT.
RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.15% for GXPT.
RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPT и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор