PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSPT с GXPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RSPT и GXPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.86%.


RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%

GXPT

1 день
-3.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и GXPT


Correlation

The correlation between RSPT and GXPT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

Доходность на риск

RSPT vs. GXPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GXPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c GXPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RSPTGXPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

RSPT vs. GXPT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и GXPT

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и GXPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RSPTGXPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-18.74%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-8.72%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-5.04%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и GXPT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RSPTGXPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

22.91%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.91%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

22.91%

+1.03%

Сравнение комиссий RSPT и GXPT

RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и GXPT

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности GXPT в 0.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXPT
Global X PureCap MSCI Information Technology ETF
0.12%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы


RSPT and GXPT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.12% for GXPT.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.15% for GXPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и GXPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор