PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPT с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с GTEK

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. RSPT is passively managed, while GTEK is actively managed. Over the past 3 years, RSPT returned 27.24%/yr vs 29.44%/yr for GTEK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GTEK.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 33.80%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 42.06%.

RSPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-6.01%
6 месяцев
29.95%
С начала года
33.80%
1 год
48.93%
3 года*
27.24%
5 лет*
16.86%
10 лет*
20.96%

GTEK

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
37.26%
С начала года
42.06%
1 год
58.76%
3 года*
29.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и GTEK

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		33.80%22.15%15.16%35.18%-24.50%7.79%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		42.06%23.68%15.94%33.58%-46.73%-2.50%

Correlation

The correlation between RSPT and GTEK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between RSPT and GTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и GTEK

Секторы
RSPT
GTEK

Технологии

97.9%
74.5%

Энергетика

1.3%

-

Промышленность

0.8%
8.1%

Финансовые услуги

0.0%
1.2%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RSPT
97.9%
GTEK
74.5%

Энергетика

RSPT
1.3%
GTEK

-

Промышленность

RSPT
0.8%
GTEK
8.1%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
GTEK
1.2%

Сырьевые материалы

RSPT

-

GTEK
3.4%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

GTEK
3.7%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

GTEK
4.9%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

GTEK

-

Здравоохранение

RSPT

-

GTEK
1.1%

Недвижимость

RSPT

-

GTEK
2.3%

Коммунальные услуги

RSPT

-

GTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP

Доходность на риск

RSPT vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.53

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.30

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

15.25

-2.48

RSPT vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и GTEK

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и GTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-53.77%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.13%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-27.49%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-9.72%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-26.96%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и GTEK

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) составляет 9.36%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что RSPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

11.88%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

26.13%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

29.74%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

28.81%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

28.81%

-4.84%

Сравнение комиссий RSPT и GTEK

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и GTEK

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как GTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and GTEK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (11.88%) compared to RSPT (9.36%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs GTEK's -53.77%.

On 3-year performance, GTEK leads with 29.44% vs 27.24% for RSPT. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GTEK has performed better with a 29.44% return vs 27.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GTEK.

RSPT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for GTEK.

They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.75% for GTEK.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и GTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор