PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с COR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index, while COR (Cencora Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RSPT returned 22.05%/yr vs 17.46%/yr for COR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 22.05% против 17.46% соответственно.

RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%

COR

1 день
3.62%
1 месяц
2.25%
С начала года
-16.44%
6 месяцев
-17.14%
1 год
-3.38%
3 года*
15.40%
5 лет*
21.50%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и COR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		37.17%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
COR
Cencora Inc.		-16.44%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%

Correlation

The correlation between RSPT and COR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.33

The correlation between RSPT and COR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Cencora Inc.

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH

Доходность на риск

RSPT vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.11

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
0.05

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

-0.10

+5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

-0.27

+18.10

RSPT vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа COR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и COR

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и COR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-71.01%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-32.44%

+20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-32.44%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-32.44%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-32.44%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-24.69%

+17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-13.63%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

12.33%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и COR

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

7.33%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

27.10%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

30.32%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.34%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

27.51%

-3.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и COR

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности COR в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and COR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (12.54%) compared to COR (7.33%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs COR's -71.01%.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор