PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, RSPS returned 4.67%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RSPS торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 28.18%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям PPL.TO по среднегодовой доходности: 4.67% против 10.60% соответственно.

RSPS

1 день
0.65%
1 месяц
4.11%
С начала года
7.30%
6 месяцев
4.56%
1 год
6.07%
3 года*
0.13%
5 лет*
1.38%
10 лет*
4.67%

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		7.30%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%19.09%36.19%-30.75%30.11%-13.55%22.01%

Correlation

The correlation between RSPS and PPL.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.24

The correlation between RSPS and PPL.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

RSPS vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.77

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.41

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.80

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

6.47

-5.69

RSPS vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPS и PPL.TO

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-71.00%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.40%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-19.03%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-26.90%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-71.00%

+45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-2.65%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-14.11%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.35%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и PPL.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 4.33%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.14%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.80%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

19.58%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

19.85%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

31.56%

-16.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и PPL.TO

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.71%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and PPL.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор