PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPS с NVII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. RSPS is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, RSPS returned -1.56% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RSPS charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности RSPS и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%

NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPS и NVII

2026 (YTD)2025
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-1.70%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		15.50%48.28%

Correlation

The correlation between RSPS and NVII is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

RSPS vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.83

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.35

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.39

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

8.64

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.83

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.04

-1.47

Просадки

Сравнение просадок RSPS и NVII

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-18.47%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-18.47%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-8.54%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.50%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

7.24%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и NVII

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.69%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

12.22%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

25.24%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

34.40%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

34.54%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

34.54%

-19.67%

Сравнение комиссий RSPS и NVII

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и NVII

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности NVII в 51.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		51.55%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSPS and NVII have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (12.22%) compared to RSPS (3.69%). In terms of maximum drawdown, RSPS dropped -35.93% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -1.56% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPS has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 2.87% for RSPS.

RSPS is categorized as Consumer Staples Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.40% for RSPS and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPS и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор