Сравнение RSPR с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
RSPR и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPR и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | -0.46% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 11.05% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
RSPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.35%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPR и VRAI
RSPR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
RSPR vs. VRAI — Ранг доходности на риск
RSPR
VRAI
Сравнение RSPR c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPR | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.03 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.44 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.19 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.49 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPR | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.03 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RSPR и VRAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и VRAI
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.90% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPR и VRAI
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPR | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -47.51% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -15.73% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -26.71% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -1.18% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -10.32% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.40% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и VRAI
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что RSPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPR | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 3.07% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 8.98% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 17.87% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.68% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.34% | -0.96% |