Сравнение RSPR с IDMO
RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPR returned 5.90%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 5.90% против 12.47% соответственно.
RSPR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.90%
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам RSPR и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 13.20% | -1.88% | 8.61% | 11.59% | -25.16% | 49.61% | -2.90% | 24.62% | -4.11% | 8.76% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between RSPR and IDMO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between RSPR and IDMO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPR vs. IDMO — Ранг доходности на риск
RSPR
IDMO
Сравнение RSPR c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPR | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.77 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 6.94 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPR и IDMO
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPR | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -39.38% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -12.31% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -12.65% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -27.07% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | -31.34% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.93% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -9.70% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.13% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и IDMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 5.18%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPR | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.93% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 16.86% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 18.53% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.14% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.89% | +3.51% |
Сравнение комиссий RSPR и IDMO
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и IDMO
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
RSPR and IDMO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to RSPR (5.18%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 5.90% for RSPR. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.
IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.78% for RSPR.
RSPR is categorized as REIT, while IDMO is Momentum. RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPR и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор