Сравнение RSPR с IBIT
RSPR (Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - RSPR is a REIT fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, RSPR returned 9.11% vs -46.35% for IBIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RSPR charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности RSPR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPR показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
RSPR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.90%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 13.20% | -1.88% | 9.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between RSPR and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RSPR
IBIT
Сравнение RSPR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.87 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.40 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPR и IBIT
Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.96% | -53.30% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -53.30% | +44.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -48.95% | +48.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -17.71% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 33.14% | -29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPR и IBIT
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 5.18%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 10.89% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 34.83% | -23.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 44.38% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 49.92% | -30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 49.92% | -28.52% |
Сравнение комиссий RSPR и IBIT
RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPR и IBIT
Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.91% | 3.14% | 2.56% | 3.82% | 2.48% | 3.02% | 3.01% | 2.06% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
RSPR and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to RSPR (5.18%). In terms of maximum drawdown, RSPR dropped -41.96% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, RSPR leads with 9.11% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSPR has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSPR has performed better with a 9.11% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPR.
RSPR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for IBIT.
RSPR is categorized as REIT, while IBIT is Cryptocurrency. RSPR tracks S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPR and 0.25% for IBIT.
RSPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор