PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

RSPR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RSPR превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.92% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с SPYRSPR с PPTYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий RSPR и HAUZ

RSPR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

RSPR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.15

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.64

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.26

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

5.27

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.15

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.18

+0.08

Корреляция

Корреляция между RSPR и HAUZ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и HAUZ

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и HAUZ

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-39.51%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.08%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-34.52%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-39.51%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-10.62%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-11.80%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.38%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и HAUZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.62%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.00%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

14.89%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

15.76%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

16.92%

+4.46%