PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 7.94%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.94% против 15.54% соответственно.

RSPH

1 день
0.81%
1 месяц
2.49%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.70%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.94%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-2.71%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between RSPH and IVV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.74

Over the past year, the correlation between RSPH and IVV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPH и IVV

Секторы
RSPH
IVV

Здравоохранение

98.5%
8.5%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

RSPH
98.5%
IVV
8.5%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
IVV
11.8%

Сырьевые материалы

RSPH

-

IVV
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPH

-

IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

IVV
4.9%

Энергетика

RSPH

-

IVV
3.5%

Промышленность

RSPH

-

IVV
8.3%

Недвижимость

RSPH

-

IVV
1.9%

Технологии

RSPH

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

RSPH

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

RSPH vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.39

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.25

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.17

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

14.71

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPH vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.39

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.83

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RSPH и IVV

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-55.25%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.89%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-18.75%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.53%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-33.90%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-0.76%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.78%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.91%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и IVV

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RSPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.87%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.90%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

11.80%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.88%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.05%

-0.33%

Сравнение комиссий RSPH и IVV

RSPH берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и IVV

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and IVV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPH has higher volatility (3.87%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 7.94% for RSPH. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.73% for RSPH.

RSPH is categorized as Health & Biotech Equities, while IVV is S&P 500. RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор