PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPH с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPH с BBC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - RSPH tracks the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPH returned 8.68%/yr vs 11.15%/yr for BBC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPH charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности RSPH и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPH показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции RSPH уступали акциям BBC по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.15% соответственно.

RSPH

1 день
1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.03%
3 года*
3.36%
5 лет*
2.44%
10 лет*
8.68%

BBC

1 день
1.59%
1 месяц
13.54%
С начала года
25.75%
6 месяцев
22.73%
1 год
156.95%
3 года*
27.00%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPH и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		-0.02%9.52%-0.94%3.95%-9.40%23.19%18.83%25.48%-0.66%23.70%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		25.75%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between RSPH and BBC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.57

Over the past year, the correlation between RSPH and BBC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPH и BBC

Секторы
RSPH
BBC

Здравоохранение

98.4%
100.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

RSPH
98.4%
BBC
100.0%

Финансовые услуги

RSPH
0.1%
BBC

-

Сырьевые материалы

RSPH

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

RSPH

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

RSPH

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

RSPH

-

BBC

-

Энергетика

RSPH

-

BBC

-

Промышленность

RSPH

-

BBC

-

Недвижимость

RSPH

-

BBC

-

Технологии

RSPH

-

BBC

-

Коммунальные услуги

RSPH

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с SBIOBBC с QQQBBC с LLY

Доходность на риск

RSPH vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPH c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPHBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
4.36

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.70

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

10.46

-9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.72

30.65

-27.93

RSPH vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPH на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPH и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPH и BBC

Максимальная просадка RSPH за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPH и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-76.85%

+36.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-15.10%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-54.45%

+37.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-71.97%

+50.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-76.85%

+46.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-19.28%

+15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-37.08%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

5.14%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPH и BBC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) составляет 5.08%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что RSPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

12.08%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

26.79%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

36.27%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

39.52%

-23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

37.75%

-20.02%

Сравнение комиссий RSPH и BBC

RSPH берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPH и BBC

Дивидендная доходность RSPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BBC в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.35%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.73%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы

RSPH and BBC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (12.08%) compared to RSPH (5.08%). In terms of maximum drawdown, RSPH dropped -40.49% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, BBC leads with 11.15% vs 8.68% for RSPH. On fees, RSPH is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BBC has performed better with a 11.15% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPH is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.73% for RSPH.

RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.40% for RSPH and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPH и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор