PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с QVMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QVMT is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.40%/yr vs 12.97%/yr for QVMT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for QVMT.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у QVMT с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям QVMT по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.97% соответственно.

RSPG

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
34.68%
6 месяцев
28.63%
1 год
50.95%
3 года*
20.41%
5 лет*
21.17%
10 лет*
9.40%

QVMT

1 день
0.63%
1 месяц
4.60%
С начала года
17.89%
6 месяцев
20.45%
1 год
36.46%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.59%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.68%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		17.89%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%

Correlation

The correlation between RSPG and QVMT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between RSPG and QVMT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ

Доходность на риск

RSPG vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGQVMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.95

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.19

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.86

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

20.82

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.67

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.59

-0.41

Просадки

Сравнение просадок RSPG и QVMT

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и QVMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-48.05%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-6.25%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-14.42%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-21.95%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-48.05%

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

0.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-6.34%

-19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

1.76%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и QVMT

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

3.03%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

8.97%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

12.47%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

17.28%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

21.08%

+12.48%

Сравнение комиссий RSPG и QVMT

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и QVMT

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности QVMT в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.04%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and QVMT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.20%) compared to QVMT (3.03%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs QVMT's -48.05%.

On 10-year performance, QVMT leads with 12.97% vs 9.40% for RSPG. On fees, QVMT is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVMT has performed better with a 12.97% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

QVMT has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.94% for RSPG.

RSPG is categorized as Energy Equities, while QVMT is S&P 500. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.13% for QVMT.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и QVMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор