PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с QVMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с QVMT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT).

RSPG и QVMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. QVMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и QVMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и QVMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.61%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		5.51%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у QVMT с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям QVMT по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.17% соответственно.

RSPG

1 день
0.65%
1 месяц
5.92%
С начала года
34.61%
6 месяцев
36.46%
1 год
31.88%
3 года*
17.29%
5 лет*
24.11%
10 лет*
11.43%

QVMT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.49%
С начала года
5.51%
6 месяцев
10.86%
1 год
18.92%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с XCLRQVMT с IGMQVMT с SPMOQVMT с QDIVQVMT с RSPUQVMT с PHDGQVMT с VOO

Сравнение комиссий RSPG и QVMT

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QVMT в 0.13%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

Доходность на риск

RSPG vs. QVMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c QVMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGQVMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.54

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

6.33

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. QVMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и QVMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGQVMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Корреляция

Корреляция между RSPG и QVMT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и QVMT

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности QVMT в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.28%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и QVMT

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки QVMT в -48.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и QVMT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGQVMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-48.05%

-31.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.17%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-21.95%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-48.05%

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.49%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.62%

-6.43%

-19.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

2.96%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и QVMT

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGQVMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.26%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

9.49%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

16.65%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

17.34%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

21.08%

+12.50%