Сравнение RSPFX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPFX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.84% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPFX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции RSPFX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.96% соответственно.
RSPFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.97%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPFX и HWSAX
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
RSPFX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
RSPFX
HWSAX
Сравнение RSPFX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPFX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.17 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.34 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPFX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RSPFX и HWSAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и HWSAX
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.20% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и HWSAX
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPFX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -72.14% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -16.44% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -26.98% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | -53.82% | +10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -1.09% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.03% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.43% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и HWSAX
Victory RS Partners Fund (RSPFX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPFX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.45% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.99% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 23.99% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 21.71% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.65% | -2.60% |