Сравнение RSPF с PBEU
RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - RSPF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 23.92%.
RSPF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 9.07%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 6.80%
PBEU
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 23.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.18M | $1.52M | $5.50M | |
| $1.35M | $1.56M | $1.43M |
Сравнение доходности по годам RSPF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 9.07% | 5.90% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 23.92% | 11.42% |
Correlation
The correlation between RSPF and PBEU is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
RSPF
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPF и PBEU
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -17.26% | -64.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -3.48% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 27.15% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 27.15% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 27.15% | -4.30% |
Сравнение комиссий RSPF и PBEU
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и PBEU
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.48% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
RSPF and PBEU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.
RSPF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.01% for PBEU.
RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для RSPF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор