Сравнение RSPF с PBEU
RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - RSPF tracks the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности RSPF и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 6.67%.
RSPF
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 11.37%
PBEU
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPF и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -5.25% | 4.37% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 6.67% | 11.49% |
Correlation
The correlation between RSPF and PBEU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPF vs. PBEU — Ранг доходности на риск
RSPF
PBEU
Сравнение RSPF c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.45 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и PBEU
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -17.26% | -64.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -2.18% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -4.23% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPF | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 27.88% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 27.88% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 27.88% | -4.97% |
Сравнение комиссий RSPF и PBEU
RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и PBEU
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.70% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
RSPF and PBEU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.
RSPF has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.01% for PBEU.
RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для RSPF и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор