PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPE с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

RSPE и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPE и RSPM

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		-0.25%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%.

RSPE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.89%
1 год
15.78%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий RSPE и RSPM

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPE vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPERSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.09

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

5.27

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPERSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между RSPE и RSPM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и RSPM

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.65%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RSPE и RSPM

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPERSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-61.18%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-15.67%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.08%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-8.83%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.75%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и RSPM

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 4.85%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPERSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.20%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

13.59%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

22.71%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.12%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

21.91%

-4.99%