PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPE с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

RSPE и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPE и BUFP

2026 (YTD)20252024
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		-0.25%14.58%6.01%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

RSPE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.89%
1 год
15.78%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий RSPE и BUFP

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPE vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.25

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.89

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.73

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

9.93

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.05

-0.70

Корреляция

Корреляция между RSPE и BUFP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и BUFP

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.65%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPE и BUFP

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPEBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-11.98%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-8.16%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-2.05%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-1.08%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.42%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и BUFP

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPEBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.45%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

5.01%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.12%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

9.78%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

9.78%

+7.14%