PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPD с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPD (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - RSPD tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPD charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RSPD

1 день
-0.40%
1 месяц
1.43%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.84%
1 год
5.27%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
7.97%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPD и KLXY

2026 (YTD)202520242023
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-4.30%7.98%13.37%8.12%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between RSPD and KLXY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between RSPD and KLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPD и KLXY

Секторы
RSPD
KLXY

Потребительский циклический сектор

93.8%
73.2%

Технологии

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Промышленность

1.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RSPD
93.8%
KLXY
73.2%

Технологии

RSPD
2.2%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

RSPD
2.0%
KLXY

-

Промышленность

RSPD
1.9%
KLXY

-

Финансовые услуги

RSPD
0.1%
KLXY

-

Сырьевые материалы

RSPD

-

KLXY

-

Потребительский защитный сектор

RSPD

-

KLXY
21.8%

Энергетика

RSPD

-

KLXY

-

Здравоохранение

RSPD

-

KLXY
4.9%

Недвижимость

RSPD

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

RSPD

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с XLYRSPD с VTIRSPD с SPHQRSPD с FDISRSPD с VCR
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

RSPD vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок RSPD и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPDKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPDKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

—

—

Сравнение комиссий RSPD и KLXY

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и KLXY

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.03%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Часто задаваемые вопросы

RSPD and KLXY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSPD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSPD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

RSPD has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.85% for KLXY.

RSPD tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPD and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPD и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор