PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPC с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с OND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both Communications Equities funds - RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index while OND tracks the FactSet On-Demand Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPC returned 9.54%/yr vs 11.67%/yr for OND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -15.69%.

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и OND

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%-6.30%
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%

Correlation

The correlation between RSPC and OND is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between RSPC and OND shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPC и OND

Секторы
RSPC
OND

Коммуникационные услуги

89.9%
13.8%

Технологии

10.1%
37.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
89.9%
OND
13.8%

Технологии

RSPC
10.1%
OND
37.9%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
OND

-

Сырьевые материалы

RSPC

-

OND

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

OND
1.5%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

OND

-

Энергетика

RSPC

-

OND

-

Здравоохранение

RSPC

-

OND

-

Промышленность

RSPC

-

OND
3.4%

Недвижимость

RSPC

-

OND
2.6%

Коммунальные услуги

RSPC

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

RSPC vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.94

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
-1.26

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.58

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-0.96

+0.73

RSPC vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и OND

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-59.02%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-33.80%

+19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-33.80%

+19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-28.95%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-30.27%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

20.42%

-13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и OND

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.95%, в то время как у ProShares On-Demand ETF (OND) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.74%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

16.27%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.81%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

26.99%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

26.99%

-6.29%

Сравнение комиссий RSPC и OND

RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и OND

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and OND have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to RSPC (4.95%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs OND's -59.02%.

On 3-year performance, OND leads with 11.67% vs 9.54% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OND has performed better with a 11.67% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for OND.

RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while OND tracks FactSet On-Demand Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.58% for OND.

RSPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор