PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с BAMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. RSPC is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, RSPC returned -2.95% vs 2.87% for BAMU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RSPC charges 0.40%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -10.64%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.

RSPC

1 день
0.77%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-2.95%
3 года*
10.22%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и BAMU

2026 (YTD)202520242023
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-10.64%18.44%17.98%11.27%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.18%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between RSPC and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMVBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

RSPC vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 77
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPCBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
4.94

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
8.71

-8.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.41

-1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

24.37

-24.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

96.52

-97.03

RSPC vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPC и BAMU

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-0.36%

-37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-0.12%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

0.00%

-13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-0.02%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

0.03%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и BAMU

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что RSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.09%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

0.39%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

0.58%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

0.87%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

0.87%

+19.87%

Сравнение комиссий RSPC и BAMU

RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и BAMU

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BAMU в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.05%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.84%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.67%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -2.95% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.84% for RSPC.

RSPC is categorized as Communications Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and Brookstone. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор