Сравнение RSP с LUNR
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock. Over the past 3 years, RSP returned 14.55%/yr vs 50.12%/yr for LUNR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSP и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 83.21%.
RSP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.80%
LUNR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 83.21%
- 6 месяцев
- 155.67%
- 1 год
- 153.93%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSP и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 8.84% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 1.20% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 83.21% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between RSP and LUNR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between RSP and LUNR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. LUNR — Ранг доходности на риск
RSP
LUNR
Сравнение RSP c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.70 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 7.75 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок RSP и LUNR
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -97.43% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -41.88% | +34.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -78.54% | +60.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -63.73% | +62.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -63.26% | +56.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 19.93% | -17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и LUNR
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.84%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 44.37% | -41.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 90.79% | -82.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 109.27% | -97.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 171.34% | -155.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 171.34% | -152.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и LUNR
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как LUNR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.50% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and LUNR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (44.37%) compared to RSP (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs LUNR's -97.43%.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор