PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с QLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. RSMV is actively managed, while QLC is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs 33.91% for QLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 12.12%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и QLC

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.85%

Correlation

The correlation between RSMV and QLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between RSMV and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и QLC

Секторы
RSMV
QLC

Технологии

34.7%
34.8%

Финансовые услуги

33.9%
13.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.1%
13.8%

Энергетика

5.0%
2.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.4%

Промышленность

2.8%
6.6%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Здравоохранение

2.5%
10.1%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

RSMV
34.7%
QLC
34.8%

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
QLC
13.8%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
QLC
3.2%

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
QLC
7.9%

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
QLC
13.8%

Энергетика

RSMV
5.0%
QLC
2.0%

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
QLC
3.4%

Промышленность

RSMV
2.8%
QLC
6.6%

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
QLC
2.2%

Здравоохранение

RSMV
2.5%
QLC
10.1%

Недвижимость

RSMV

-

QLC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNO
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

RSMV vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.75

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.79

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.85

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

18.03

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.75

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.80

+0.23

Просадки

Сравнение просадок RSMV и QLC

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-35.86%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.84%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.09%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.54%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.89%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и QLC

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.89%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.52%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

12.38%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

16.82%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.42%

-3.90%

Сравнение комиссий RSMV и QLC

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и QLC

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности QLC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and QLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (4.39%) compared to QLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs QLC's -35.86%.

On 1-year performance, QLC leads with 33.91% vs 25.51% for RSMV. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLC has performed better with a 33.91% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.87% for QLC.

RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Teucrium and Northern Trust. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор