PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с FSGS

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а FSGS пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 15.51% у FSGS. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.60% у FSGS.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 0.62%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGS

1 день
0.55%
1 месяц
4.51%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-1.57%
1 год
15.51%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и FSGS

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.62%2.41%1.14%

Корреляция

Корреляция между RSMC и FSGS составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

Корреляция между RSMC и FSGS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с BKSERSMC с FYC
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с RWJFSGS с FYCFSGS с SCHAFSGS с IJTFSGS с FLQSFSGS с VBFSGS с JSML

Доходность на риск

RSMC vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.49

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.59

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.79

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RSMC и FSGS

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и FSGS.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-43.26%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.31%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-5.34%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.08%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.75%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и FSGS

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) имеют волатильность 5.90% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.76%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.50%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.17%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.20%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

22.93%

-2.12%

Сравнение комиссий RSMC и FSGS

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и FSGS

Ни RSMC, ни FSGS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%