PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSINX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSINX с VMCIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

RSINX (Victory RS Investors Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RSINX returned 10.63%/yr vs 11.67%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RSINX charges 1.33%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности RSINX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Investors Fund (RSINX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSINX показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции RSINX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.67% соответственно.

RSINX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.62%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.47%
1 год
15.12%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.63%

VMCIX

1 день
0.74%
1 месяц
3.54%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.21%
1 год
19.28%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSINX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSINX
Victory RS Investors Fund		6.73%6.39%20.81%13.18%-2.02%25.73%-1.68%28.02%-9.55%16.36%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.88%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between RSINX and VMCIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.88

The correlation between RSINX and VMCIX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Investors Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RSINX:
RSINX с RSNRXRSINX с QCGDXRSINX с GWSAXRSINX с JCMAXRSINX с FSMDXRSINX с WOOPXRSINX с TSMDX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

RSINX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSINX
Ранг доходности на риск RSINX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSINX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSINX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSINX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSINX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Investors Fund (RSINX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSINXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.54

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.19

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.42

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

9.09

-2.85

RSINX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSINX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSINX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSINX и VMCIX

Максимальная просадка RSINX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSINX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSINXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-58.86%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.13%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-18.93%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-27.54%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-39.30%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.84%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-7.96%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.16%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RSINX и VMCIX

Текущая волатильность для Victory RS Investors Fund (RSINX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что RSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSINXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.45%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.87%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.77%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

17.70%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.95%

+0.16%

Сравнение комиссий RSINX и VMCIX

RSINX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSINX и VMCIX

Дивидендная доходность RSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VMCIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSINX
Victory RS Investors Fund		4.17%4.46%10.21%0.77%4.03%15.89%0.30%4.32%17.89%14.37%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

RSINX and VMCIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMCIX has higher volatility (4.45%) compared to RSINX (3.35%). In terms of maximum drawdown, RSINX dropped -66.11% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSINX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор