PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSHO с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSHO (Tema American Reshoring ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSHO returned 31.47%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности RSHO и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSHO и FLDZ

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%13.21%

Correlation

The correlation between RSHO and FLDZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.80

The correlation between RSHO and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSHO и FLDZ

Секторы
RSHO
FLDZ

Промышленность

73.1%
12.1%

Технологии

11.4%
3.4%

Сырьевые материалы

8.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
14.8%

Энергетика

1.0%
11.5%

Финансовые услуги

0.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

11.7%

Недвижимость

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

11.9%

Промышленность

RSHO
73.1%
FLDZ
12.1%

Технологии

RSHO
11.4%
FLDZ
3.4%

Сырьевые материалы

RSHO
8.5%
FLDZ
1.6%

Потребительский циклический сектор

RSHO
3.7%
FLDZ
14.8%

Энергетика

RSHO
1.0%
FLDZ
11.5%

Финансовые услуги

RSHO
0.9%
FLDZ
15.1%

Коммуникационные услуги

RSHO

-

FLDZ
4.6%

Потребительский защитный сектор

RSHO

-

FLDZ
4.8%

Здравоохранение

RSHO

-

FLDZ
11.7%

Недвижимость

RSHO

-

FLDZ
8.3%

Коммунальные услуги

RSHO

-

FLDZ
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с OPTZ

Доходность на риск

RSHO vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.85

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.29

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.54

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

4.70

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.85

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.35

+1.13

Просадки

Сравнение просадок RSHO и FLDZ

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSHOFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-19.54%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-6.25%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.31%

-17.43%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-5.98%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.05%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и FLDZ

Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSHOFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

2.67%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

7.66%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

11.32%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

16.91%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

16.91%

+5.63%

Сравнение комиссий RSHO и FLDZ

RSHO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и FLDZ

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSHO and FLDZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.47% vs 13.62% for FLDZ. On fees, RSHO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.47% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSHO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: Tema and RiverNorth. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.77% for FLDZ.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSHO и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор