Сравнение RSEGX с PXQSX
RSEGX (Victory RS Small Cap Growth Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RSEGX returned 8.70%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSEGX charges 1.40%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности RSEGX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSEGX показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции RSEGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.40% соответственно.
RSEGX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 8.70%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам RSEGX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSEGX Victory RS Small Cap Growth Fund | 19.14% | 0.88% | 11.08% | 19.80% | -37.08% | -11.57% | 37.83% | 37.94% | -9.31% | 36.88% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between RSEGX and PXQSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between RSEGX and PXQSX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSEGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
RSEGX
PXQSX
Сравнение RSEGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEGX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.19 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | -0.39 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.15 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RSEGX и PXQSX
Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.12%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSEGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.12% | -55.56% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -13.25% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.72% | -22.87% | -10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.82% | -31.49% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.89% | -37.65% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -13.47% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -10.29% | -22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 6.28% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEGX и PXQSX
Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSEGX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.52% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 12.30% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 16.76% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | 20.22% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 20.51% | +5.58% |
Сравнение комиссий RSEGX и PXQSX
RSEGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEGX и PXQSX
RSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
RSEGX Victory RS Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 16.78% | 9.05% | 9.01% | 20.43% | 9.55% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
RSEGX and PXQSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSEGX has higher volatility (6.37%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RSEGX dropped -82.12% vs PXQSX's -55.56%.
RSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSEGX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор