PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEAX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEAX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции RSEAX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.67% соответственно.

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с RTDYXRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RLVSXRSEAX с RALVX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий RSEAX и VITPX

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

RSEAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.98

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.25

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.98

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между RSEAX и VITPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и VITPX

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и VITPX

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEAXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-55.28%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.41%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-25.31%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-34.99%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-6.21%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.07%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.59%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и VITPX

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.25% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEAXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.49%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.79%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.61%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.37%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.40%

+0.46%